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有趣的2015年1月GE的股票期权

发布时间:2019-01-30 18:15:24编辑:万博manbetx体育app-万博manbetx会员注册浏览(3511)评论览(8)

    一直以来,人们在股票期权频道进入股票期权观察名单的一个较受欢迎的股票是通用电气公司(纽约证券交易所股票代码:GE)。因此本周我们将重点介绍一份有趣的看跌合约,以及一份有趣的看涨期权合约,从2015年1月到期。 我们的YieldBoost算法认为特别有趣的看跌期权合约是26美元的,在撰写本文时有54美分。收取该出价作为溢价代表对26美元承诺的2.1%回报,或11.2%的年化回报率(在股票期权频道,我们称之为YieldBoost)。 点击此处查看Top YieldBoost GE Puts» 卖出看跌期权并不能让投资者获得拥有股票的方式获得通用电气的上行潜力,因为卖方只会在行使合约的情况下拥有股票。因此,除非通用电气公司看到其股价下跌1.8%并且合约被行使(导致经纪佣金之前的每股成本基础为25.46美元,从26美元减去54美分),卖方卖方的唯一好处就是收取该溢价年回报率为11.2%。 值得考虑的是,根据目前26.47美元的股价,年化11.2%的数字实际上超过通用电气公司支付的3.3%年化股息7.9%。然而,如果投资者以市场价格购买股票以收取股息,则存在更大的下行空间,因为该股票必须下跌1.78%才能达到26美元的执行价格。 在讨论股息时总是很重要的事实是,一般而言,股息金额并不总是可预测的,并且往往会跟随每家公司的盈利能力的起伏。就通用电气公司而言,查看以下通用电气的股息历史图表有助于判断最近的股息是否可能继续下去,反过来是否合理预期期望年化股息收益率为3.3%。 转向期权链的另一方,我们强调了一份对2015年1月到期特别感兴趣的看涨期权合约,通用电气公司(纽约证券交易所股票代码:GE)的股东希望将其收入提高到超过股票3.3%的年化股息收益率。以27美元的价格出售有保障的看涨期权,并根据35美分的出价收取保费,将当前股票价格的年度回报率再增加7.1%(这是我们股票期权频道称为YieldBoost),在没有召回股票的情况下,年化率总计为10.4%。如果股票在那里上涨并且被叫走,那么任何超过27美元的上涨都将会丢失,但是GE股票将不得不从当前水平上涨2%,这意味着在股票被调用的情况下,股东已经赢得了除了在调用股票之前收集的任何股息之外,此交易级别的回报率为3.3%。 点击此处查看热门YieldBoost GE电话» 下图显示了通用电气公司过去12个月的交易历史,以绿色突出显示26美元的相对于该历史,并突出显示红色的27美元: 上面的图表以及股票的历史波动率可以作为一个有用的指南,结合基本面分析来判断出售本文中突出显示的2015年1月认沽期权或看涨期权是否提供了代表风险的良好回报的回报率。我们计算通用电气公司过去12个月的波动率(考虑到最近253个交易日GE历史股票价格使用收盘价,以及今天的26.47美元价格)为15%。 周一午后交易中,S的成交量